Автособираемое оглавление (поле TOC) не подойдет для решения задачи?
В оглавлении можно отключить нумерацию страниц, как частный случай.
К заголовкам, на которые вы ссылаетесь, применяете разные стили. Всего вам нужно три стиля, судя по тому, что ссылки трех цветов.
Вставляете оглавление с тремя уровнями. Можно нажать "Параметры" и выбрать нужные стили, если не хотите использовать встроенные стили заголовков ("Заголовок 1", "Заголовок 2" и т.д.).
Когда оглавление вставлено, изменяете стили "Оглавление 1", "Оглавление 2", "Оглавление 3". Меняете цвет, подчеркивание, отступы, если надо.
Короче это работа с инструментами Стили и Оглавление. У вас будет несколько оглавлений. Чтобы их обновить, жмете CTRL+A, F9. Это не очень удобно, т.к. после этого несколько раз будет выскакивать окошко, но, наверно, можно использовать какой-нибудь макрос.
В теме http://wordexpert.ru/forum/viewtopic.php?id=2501
yshindin предложил макросы для обновления полей (я их пока не тестировал, но, вроде бы, они довольно солидные).
Мой шаблон/макросы для автоматической нумерации Word 2003, 2007, 2010 и т.д. (стили, названия, перекрестные ссылки, LISTNUM). Делюсь: http://vk.com/club_alex_bir