Вот теперь все работает. Преобразует текущий столбец таблицы (в котором стоит курсор).
Sub CellsInColumn()
'Обход второго столбца
Dim rngTable As Range
Dim oTable As Table
Dim oColumn As Column
Dim oCell As Cell
Dim sStr As String
Dim c As Integer
Set rngTable = Selection.Range
Set oTable = Selection.Tables(1)
If Not rngTable.Information(wdWithInTable) Then
MsgBox prompt:="Курсор находится вне таблицы"
Else
With oTable
'Определение номера колонки (c)
rngTable.Expand Unit:=wdCell
c = rngTable.Cells.Item(1).ColumnIndex
For Each oCell In oTable.Columns(c).Cells
oCell.Select
If Right(Selection.Text, 1) = Chr(32) Or _
Right(Selection.Text, 1) = Chr(13) Then
Selection.MoveLeft wdCharacter, 1, wdExtend
End If
With Selection
.InsertBefore Chr(171)
.InsertAfter Chr(187) + "."
End With
Next oCell
End With
End If
End Sub
Может быть не оптимально, но...
Было бы интересно увидеть более простое решение. 
Удобной и приятной работы в Word!
Перевести спасибо на Яндекс кошелёк - 41001162202962; на WebMoney - R581830807057.